Qerar Nezeriyyesi - Wikipedia

Problemlərin və tapşırıqların həll edilməsinin rasional prosesi, əvvəlki mərhələlərin icrasına qayıdarkən paralel, təkrarən eyni vaxtda, zəruri hallarda yerinə yetirilən aşağıdakı mərhələləri əhatə edir^[3]:

1. Situasiya təhlili (problemli vəziyyətin təhlili);
2. Problemin müəyyənləşdirilməsi və hədəf təyin edilməsi;
3. Lazımi məlumatları axtarın;
4. Bir çox mümkün həllərin formalaşdırılması;
5. Qərarların qiymətləndirilməsi üçün meyarların formalaşdırılması;
6. Qərarların icrasına nəzarət üçün göstəricilərin və meyarların hazırlanması;
7. Qərarların qiymətləndirilməsi;
8. Ən yaxşı həll yolu seçmək;
9. Planlaşdırma;
10. Tətbiq;
11. İcraçılığın monitorinqi;
12. Nəticənin qiymətləndirilməsi.

Eyni zamanda, bütün proses və mərhələlərin həyata keçirilməsi rasional əsaslandırılmış bir şəkildə həyata keçirilir.

Gələcək üçün "güclü" statistik etibarlı proqnozlar vermək üçün gələcək məlumatlardan bir nümunə əldə etməlisiniz. Bu mümkün olmadığından, bir çox mütəxəssis keçmiş və indiki nümunələrin^[4], məsələn bazar göstəricilərinin gələcəyin nümunəsinə bərabər olduğunu düşünür. Başqa sözlə, bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsanız, proqnozlaşdırılan göstəricilərin yalnız keçmiş və cari bazar siqnallarının statistik kölgələri olduğu ortaya çıxır. Bu yanaşma analitikin işini bazar iştirakçılarının bazar siqnallarını necə qəbul etdiklərini və işləyənlərini müəyyənləşdirmək üçün azaldır. Serialın sabitliyi olmadan ağlabatan nəticələr çıxarmaq mümkün deyil. Ancaq bu, serialın hər şeydə sabit olması demək deyil. Məsələn, sabit dispersiyalara və tamamilə qeyri-stasionar ortalamalara sahib ola bilər - bu halda yalnız dispersiya, əks halda yalnız orta ilə bağlı nəticələr çıxaracağıq. Dözümlülük təbiətdə daha ekzotik ola bilər. Serialda sabitlik axtarışı statistikanın vəzifələrindən biridir^[5].

Qərar qəbul edənlər (QQE) prosesin stasionar (sabit) olmadığına və dolayısıyla erqodik olduğuna inanırsa və investisiya gözləntilərinin ehtimal paylama funksiyalarının hələ də hesablana biləcəyinə inansalar, bu funksiyalar "qəfil (yəni gözlənilməz) dəyişikliklər ”və sistem mahiyyətcə gözlənilməzdir^[6].

Qeyri-müəyyənlik şərtləri qəbul edilmiş qərarların nəticələrinin məlum olmadığı hallar hesab olunur. Qeyri-müəyyənlik stoxastik (nəticələrin bir sıra üzərində ehtimal bölgüsü haqqında məlumat var), davranışçı (iştirakçıların davranışının nəticələrə təsiri haqqında məlumat var), təbii (yalnız mümkün nəticələr haqqında məlumat var və qərarlarla nəticələr arasındakı əlaqə haqqında məlumat yoxdur) və apriori (məlumat yoxdur və mümkün nəticələr haqqında). Bir priori istisna olmaqla, hər cür qeyri-müəyyənlik altında qərarların əsaslandırılması problemi, qərar qəbul edən şəxsin əldə edə biləcəyi məlumatlara əsaslanaraq ilkin alternativ dəstini daraltmağa qədər azalır. Stoxastik qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbul etmək üçün tövsiyələrin keyfiyyəti, qərar qəbul edən şəxsiyyətinin qazanclarına və itkilərinə münasibət^[7] , riskə meyl kimi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq artır. Priori qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların əsaslandırılması adaptiv idarəetmə alqoritmlərinin qurulması ilə mümkündür^[8].

Bu sahə qərar nəzəriyyəsinin əsasını təmsil edir.

"Gözlənilən dəyər" ifadəsi (indi gözlənilən dəyər adlanır) XVII əsrdən bəri mövcuddur. Blez Paskal 1670-ci ildə nəşr olunan 1670-ci ildə din və digər mövzulara dair düşüncələrində məşhur mərc oyununu təsvir etmək üçün istifadə etdi. Gözlənilən dəyər fikri, hər birinin bir neçə mümkün nəticəni əldə edə biləcəyi çox sayda hərəkət qarşısında olmasıdır. fərqli ehtimallarla rasional bir prosedur bütün mümkün nəticələri müəyyənləşdirməli, dəyərlərini (müsbət və ya mənfi, gəlir və ya xərclər) və ehtimalları təyin etməli, sonra uyğun dəyərləri və ehtimalları çoxaldaraq “gözlənilən dəyər” vermək üçün əlavə etməlidir. Seçiləcək hərəkət ən yüksək gözlənilən dəyəri verməlidir.

1738-ci ildə Daniil Bernulli, gözlənilən dəyər nəzəriyyəsinin normativ olaraq səhv olduğunu göstərmək üçün Sankt-Peterburq paradoksundan istifadə etdiyi Riskin Ölçülməsinə dair Yeni Bir Nəzəriyyənin Ekspozisiyası (Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk) adlı nüfuzlu bir məqalə dərc etdi. Hollandiyalı bir tacirin Amsterdamdan Sankt-Peterburqa qışda göndərilən yükün gəminin və yükün itməsi ehtimalı 5% olduğu bilinəndə sığortalanıb-sığortalanmayacağına qərar verməyə çalışdığı bir nümunə də gətirdi. Qərarında kommunal funksiyasını təyin edir və gözlənilən maliyyə dəyərini deyil, gözlənilən fayda hesablayır^[9].

XX əsrdə, maraq ortada olan Abraham Valdın^[10] (1939) əsərləri ilə ortodoksal statistik nəzəriyyənin iki mərkəzi probleminin, yəni statistik fərziyyə testinin və statistik qiymətləndirmə nəzəriyyəsinin hər ikisinin daha ümumi qərar nəzəriyyəsinin spesifik xüsusi halları kimi qəbul edilə biləcəyini göstərir. Bu əsər itki funksiyaları, risk funksiyaları, qəbul edilə bilən qərar qaydaları, əvvəlki paylamalar, Bayesian qərar qaydaları və minimaks qərar qaydaları da daxil olmaqla müasir qərar nəzəriyyəsinin "zehni mənzərəsinin" çox hissəsini təqdim etdi. "Qərar nəzəriyyəsi" ifadəsi birbaşa 1950-ci ildə E.L. Lehmann tərəfindən istifadə olunmağa başladı^[11].

Nəticəsinin dəqiq bilinmədiyi vəziyyətlərin iki növ təsviri vardır^[12]: risk və qeyri-müəyyənlik. Mümkün nəticələr məlum olduqda bir vəziyyətə risk seçimi deyilir və bu nəticələrin bəziləri agent üçün digərlərindən daha əlverişlidir. Məsələn, mərc edərkən iki nəticə vardır: mərc agenti ya qazanır, ya da qazanmır və qazanma ehtimalı ümumiyyətlə müxtəlif mürəkkəblik düsturları istifadə edərək riyazi olaraq hesablana bilər^[13]. Risk altındakı seçimlərdən fərqli olaraq^[14], qeyri-müəyyənlik içərisindəki seçimlər bilinməyən nəticələr qrupunu ehtiva edir. Məsələn, agent üçün tanış olmayan xarici dildə bir razılaşma ilə bir mərc edilirsə. Qeyri-müəyyənlikdən qaçınma qaydasına görə, agent həmişə qeyri-müəyyənlik şəraitində seçimdən daha çox risk şəraitində bir seçimə üstünlük verir. Bir qayda olaraq, bu, agentin vəziyyət haqqında əlavə məlumat əldə etməsi və bu biliklərdən istifadə edərək qeyri-müəyyənliyi riskə çevirməklə əldə edilə bilər^[15]. Məsələn, tanımadığı bir^[16] dildə edilən mərc nümunəsində, agentin bu dili öyrənməsi və ya tərcümədən istifadə etməsi halında qeyri-müəyyənlik riskə çevrilə bilər^[17].

Səhv qərarların birinci və ikinci növ səhvlərə bölünməsinə, müxtəlif növ səhv qərarların nəticələrinin, itirilən qazancın vəziyyətə reallaşan itkiyə nisbətən daha az təsir göstərməsi baxımından kökündən fərqli olması səbəb olur. Məsələn, bir səhm alverçisi üçün, səhmləri almalı olduqda almamağın nəticələri, səhm alındığı, amma alınmamalı olduğu vəziyyətin nəticələrindən fərqlidir. Birinci vəziyyət itirilmiş mənfəət, ikinci — treyderin məhvinə qədər birbaşa itkilər demək ola bilər. Eynilə, bir siyasətçi üçün inqilabi bir vəziyyətdə hakimiyyəti ələ keçirməkdən imtina etmək, uğursuz hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdindən doğan nəticələrlə fərqlənir. Ümumiyyətlə itiriləcək bir hərbi əməliyyata başlamaq uğurlu bir əməliyyatın həyata keçirilə biləcəyi vəziyyəti buraxmaqdan daha pisdir. Eyni zamanda, birinci və ikinci növ səhvlərin təsnifatı yalnız risklərin dəqiq uçotu və təhlili aparıldığı hallarda yol verilir. Məsələn, S.Qafurov birja maklerlərinin vəziyyətinə diqqət çəkdi: “Bir çox insan analitik xidmətlərin strateji vəzifəsinin (investisiya şirkətlərinin digər bölmələrindən fərqli olaraq) qazancı artırmaq deyil, mümkün itkiləri minimuma endirmək olduğuna inanır. Və bu əsas fərqdir. Oyun nəzəriyyəsi baxımından analitiklərin optimal qərarları optimal ticarət fəaliyyətlərindən fərqlənməlidir. Analitiklərin tövsiyələrində tətbiq olunan optimal strategiyaların maksimum itkiləri (minimax) minimuma endirmə prinsipinə əsaslandığı, treyderlər üçün minimaksın qəbuledilməz bir strategiya olduğu (bazarda maksimum itkini minimuma endirmək - oynamayın) və ümumiyyətlə treyderlərin qərarlarının optimallaşdırılmasının rəsmiləşdirildiyi güman edilir və , ümumiyyətlə, treyderlərin qərarlarının optimallaşdırılması yalnız Bayes yanaşması baxımından rəsmiləşdirilir.

Beləliklə, strategiyaların tarazlığını təmin edən xüsusi funksional bölmələrə ehtiyac - fond menecerləri. Şirkətlər səhm analitiklərindən qərəzsiz proqnozlar və məlumatlı tövsiyələr gözləyirlər^[18]. Bu cür proqnozların bəzi xüsusiyyətləri göz qabağındadır: dəqiqlik, etibarlılıq. Təkrarlanabilirlik, metodoloji doğruluq və ya möhkəmlik (proqnozun koordinat sistemindən müstəqillik) kimi digərləri, çox vaxt həm proqnoz verən mütəxəssislərin, həm də bu proqnozları qiymətləndirənlərin gözündən kənarda qalır. "